یشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی، روش‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارز دیجیتال به وجود آورده است. یکی از این روش‌ها، معاملات الگوریتمی می باشد.

معاملات الگوریتمی نوعی از معاملات در بازارهای مالی هستند که به طور خودکار توسط ربات‌ها و کامپیوترها انجام می‌شوند. ربات‌ها قادرند معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند، که سرعتی فراتر از توانایی‌های انسان است. این معاملات بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده عمل می‌کنند و ربات‌ها هیچ خلاقیت و ابتکاری از خود به خرج نمی‌دهند.

ربات‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی پیچیده را به طور دقیق و بدون خطای انسانی اجرا کنند. سرعت آنها چند صد برابر بیشتر از انسان است و به آنها امکان می‌دهد از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در کسری از ثانیه استفاده کنند. با توجه به سرعت و دقت بالای ربات‌ها، رقابت با آنها برای انسان‌ها کار دشواری است.

برای موفقیت در معاملات در دنیای ربات‌ها، انسان‌ها نیازمند آموزش و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود هستند. وبسایت OnTradeSite با هدف آموزش برای موفقیت در معاملات و سرمایه گذاری در بازارهای مالی، راه تریدر شدن را برای شما هموار می کند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی، که به نام‌های معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم نیز شناخته می‌شوند، نوعی از معاملات در بازارهای مالی هستند که توسط ربات‌ها و کامپیوترها به طور خودکار انجام می‌شوند. این نوع سفارشات، با سرعت بالا، دقت و انضباط و کنترل احساسات، فرصت‌های جدیدی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر به وجود آورده‌اند. در واقعیت به جای انسان، الگوریتم‌های کامپیوتری وظایف تحلیل و معامله را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

این الگوریتم‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعیین‌شده و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به طور مداوم بازار را رصد می‌کنند، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند و به طور خودکار اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

ربات‌ها می‌توانند معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند، که این امر برای بهره‌مندی از فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار بسیار مفید است. الگوریتم‌ها معاملات را با دقت و انضباط بیشتری نسبت به انسان انجام می‌دهند و احتمال خطای انسانی را به حداقل می‌رسانند. الگوریتم و ربات تحت تاثیر احساسات و هیجانات انسانی قرار نمی‌گیرند و می‌توانند معاملات را به طور عقلانی و بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده انجام دهند. البته باید در نظر داشت که هیچ تضمینی برای سودآوری در معاملات الگوریتمی وجود ندارد. معامله‌گران باید با آگاهی کامل و درک عمیق از استراتژی و ربات مورد استفاده، وارد این میدان شوند.

برای درک مفهوم معاملات الگوریتمی، یک مثال ساده را با هم بررسی می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم از اندیکاتور میانگین متحرک برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنیم.

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه به سمت بالا عبور می‌کند. به اصطلاح کراس طلایی به وجود آمده است و سیگنال خرید صادر می شود. همچنین در طرف مقابل،  زمانی که میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمت 200 روزه را به سمت پایین رد می کند، کراس مرگ اتفاق افتاده و  سیگنال فروش صادر می شود. تریدر باید این دو شرط را به زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر پیاده‌سازی کند. برنامه به طور مداوم بازار را رصد می‌کند و در صورت برآورده شدن شرایط، معامله را به طور خودکار انجام می‌دهد.

 

نحوه عملکرد الگوریتم معاملاتی

اولین قدم در معاملات الگوریتمی، تعریف استراتژی معاملاتی دقیق است. این استراتژی شامل جزئیاتی مانند شرایط ورود و خروج از معاملات، نحوه مدیریت ریسک و پارامترهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

پس از تعریف استراتژی، نوبت به برنامه‌نویسی الگوریتم بر اساس استراتژی تعریف‌شده می‌رسد. این کار می‌تواند توسط متخصصان برنامه‌نویسی و با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف مانند پایتون انجام شود.

قبل از استفاده از الگوریتم در معاملات واقعی، لازم است که به طور کامل تست و خطایابی شود. این کار با استفاده از داده‌های تاریخی بازار و شبیه‌سازی شرایط واقعی انجام می‌شود تا از عدم وجود نقص در الگوریتم اطمینان حاصل شود.

این تست و خطایابی مانند بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی است.

پس از گذراندن مراحل تست و خطایابی، الگوریتم آماده استفاده در معاملات واقعی می‌شود. در این مرحله، لازم است که به طور مداوم نتایج معاملات رصد و تحلیل شوند تا در صورت نیاز، الگوریتم بهینه‌سازی و اصلاح شود.

در بلندمدت، معاملات الگوریتمی می‌توانند با حذف هزینه‌های مربوط به کارگزاری و معاملات دستی، به صرفه‌تر باشند. این موضوع به دلیل عدم نیاز به حضور دائمی معامله‌گر و انجام معاملات به صورت خودکار توسط الگوریتم است.

الگوریتم‌ها بدون نیاز به استراحت، می‌توانند به صورت شبانه‌روزی به رصد بازار و انجام معاملات بپردازند. این مزیت، به خصوص در بازارهایی مانند ارز دیجیتال که به صورت 24 ساعته فعال هستند، بسیار حائز اهمیت است. در این بازار کنترل و مدیریت معاملات به صورت دستی می‌تواند بسیار سخت باشد.

معایب معاملات الگوریتمی

طراحی و پیاده‌ سازی الگوریتم‌ ها نیازمند دانش عمیق در زمینه برنامه‌ نویسی و تحلیل تکنیکال است. عدم تسلط به برنامه‌ نویسی، منجر به طراحی الگوریتم‌ هایی با خطای بالا و ریسک‌های غیرقابل‌ پیش‌ بینی می‌ شود. دانش تحلیل تکنیکال برای انتخاب شاخص‌ های مناسب و طراحی استراتژی معاملاتی کارآمد ضروری است.

هزینه‌های طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر الگوریتم‌ها می‌تواند بالا باشد، به خصوص برای افراد مبتدی یا کسانی که به دنبال استفاده از الگوریتم‌ های پیچیده هستند. حداقل نیازمندی‌ های سخت‌افزاری شامل وب سرور با پردازنده بالای 4 هسته و رم بالای 8 گیگابایت برای تحلیل لحظه‌ای بازار و حل معادلات پیچیده است. هزینه‌ های مربوط به اشتراک پلتفرم‌ های معاملاتی الگوریتمی و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز باید در نظر گرفته شود.

نقص فنی در الگوریتم‌ ها، مانند خطاهای برنامه‌نویسی یا مشکلات مربوط به اتصال به اینترنت، می‌تواند ضررهای مالی قابل‌توجهی به بار آورد. بروزرسانی‌ های مداوم نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌ها می‌تواند با الگوریتم‌  تداخل ایجاد کند و عملکرد آنها را مختل کند. به وجود آمدن باگ در الگوریتم مسئله ای غیرقابل پیشبینی است. رفع باگ و مشکلات فنی، نیاز به دانش تخصصی در زمینه برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار دارد.

برخلاف تصور بیشتر تریدرها، معاملات الگوریتمی نیاز به رصد و بهینه‌ سازی مداوم دارند تا از کارایی و سودآوری آنها اطمینان حاصل شود. استفاده از ژورنال معاملاتی برای ثبت و رصد فعالیت‌های الگوریتم، تحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف ضروری است. بهینه‌ سازی الگوریتم‌ها بر اساس شرایط متغیر بازار و نکات یادگرفته شده از ژورنال معاملاتی باید به طور مداوم انجام شود.

 

پیش نیاز فنی معاملات الگوریتمی

با این حال، برای استفاده از این روش، نیاز به برخی پیش‌نیازهای فنی وجود دارد.

برای نوشتن برنامه استراتژی معاملاتی، تسلط به زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون، جاوا یا C++ ضروری است.

پایتون زبانی سطح بالا، ساده و راحت است که با کمترین دستورات، امکان پیاده‌سازی ایده‌های مختلف را فراهم می‌کند. پایتون  برای مبتدیان و کسانی که به دنبال راه حلی سریع و آسان هستند، کاربرد دارد.

جاوا زبانی قدرتمند و انعطاف‌پذیر است که برای برنامه‌های پیچیده و مقیاس‌پذیر، مانند پلتفرم‌های معاملاتی، مناسب است.

C++ زبانی با سرعت بالا و کارایی بالا است که برای برنامه‌هایی که نیاز به پردازش سریع داده‌ها دارند، مناسب است. انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب به نیازها و تخصص شما بستگی دارد. علاوه بر زبان برنامه نویسی تسلط به دانش تحلیل تکنیکال و تسلط بر پلتفرم های معاملاتی ضروری است.

استفاده از هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی

هوش مصنوعی به عنوان ابزاری جدید و کاربردی، دقت و کاربرد معاملات الگوریتمی را بالا برده و به آن قدرت و ظرافت بیشتری بخشیده است. هوش مصنوعی (AI) به توانایی ماشین‌ها برای انجام وظایفی گفته می‌شود که به طور سنتی نیاز به هوش انسانی دارد، مانند یادگیری، حل مسئله و تصمیم‌گیری در هرزمینه ای.

هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های بازار، الگوها و روندهایی را کشف می کند که از دید تحلیلگران انسانی پنهان می‌ماند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری پیش‌بینی‌های خود را انجام دهند و معاملات سودآورتر انجام دهند. این ابزار می تواند الگوهای کندل استیک و الگوهای پرایس اکشن را به طور خودکار شناسایی کند و از آنها برای پیش بینی روندهای آینده بازار استفاده کند.

هوش مصنوعی می‌تواند با بررسی حجم عظیمی از داده‌ها، الگوهای دقیق‌تری را شناسایی کند و پیش‌بینی‌های موثرتری ارائه دهد.

هوش مصنوعی در آینده می‌تواند از انسان قوی‌تر شود و در برخی زمینه‌ها انسان‌ها را شکست دهد. استفاده از هوش مصنوعی تا زمانی مناسب است که تحت کنترل انسان باشد. بدون استفاده از آن، رصد بازارهای پر معامله‌ای مانند فارکس غیرممکن است.

نتیجه گیری

معاملات الگوریتمی به عنوان روشی جدید در سرمایه‌گذاری، مزایا و معایب خاص خود را دارد. این روش با استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی، امکان معاملات خودکار و سریع را فراهم می‌کند و فرصت‌های جدیدی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است.  ربات‌ها می‌توانند معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند، که این امر برای بهره‌مندی از فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار بسیار مفید است.  الگوریتم‌ها می‌توانند معاملات را با دقت و انضباط بیشتری نسبت به انسان انجام دهند و احتمال خطای انسانی را به حداقل می‌رسانند. الگوریتم‌ها تحت تاثیر احساسات و هیجانات انسانی قرار نمی‌گیرند و می‌توانند به طور عقلانی و بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده، طی 24 ساعت شبانه روز معاملات را انجام دهند. در آینده، هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهم‌تری در معاملات الگوریتمی ایفا کند و به معامله‌گران در دستیابی به سودهای بیشتر کمک کند. الگوریتم‌ها نیاز به رصد و بهینه‌سازی مداوم دارند تا از کارایی و سودآوری آنها اطمینان حاصل شود.  هزینه‌های طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر الگوریتم‌ها می‌تواند بالا باشد.

سامانه معاملات الگوریتمی زیادی توسط تریدرهای ایرانی راه اندازی شده که با جستجو در گوگل می توانید بسیاری از این سامانه ها را پیدا کنید.

به امید سودهای بیشتر.